Automatyczne programowanie systemu transakcyjnego

Tworzenie zautomatyzowanych systemów transakcyjnych z wykorzystaniem pośredników interaktywnych: zautomatyzowany handel z pośrednikami interaktywnymi Platforma handlowa Interactive Brokers sama w sobie nie oferuje automatycznego handlu. Istnieje jednak kilka rozwiązań dla handlowców, którzy chcą zautomatyzować systemy transakcyjne za pomocą platformy IB Trader Workstation (TSW), w tym: Konsultanci programowania API innych firm Interfejsy API IB 13 Interfejsy API innych firm Interfejs API do programowania aplikacji jest formatem językowym wykorzystywane przez program do komunikacji z innym oprogramowaniem systemowym. Interfejs API działa jako interfejs lub pośrednik umożliwiający komunikację kodu z platformą transakcyjną IB. Dostawcy zewnętrzni oferują wiele zastrzeżonych interfejsów API, które zapewniają konfigurowalne, wstępnie zbudowane algorytmy i aplikacje do handlu typu "plug-and-play", zaprojektowane do współpracy z platformą transakcyjną Traders Workstation (TWS) 13. Lista interfejsów API trzeciej części jest dostępna na stronie strona internetowa IB: ze strony głównej kliknij nagłówek Edukacja i wybierz MarketplaceIB. Przeczytaj zrzeczenie się odpowiedzialności i jeśli akceptujesz warunki, kliknij opcję Jeśli zgadzasz się na wyłączenie odpowiedzialności, Kliknij tutaj, aby kontynuować. Kliknij zakładkę Software Tools i podtytułu Order Management Software, aby zobaczyć dostawców i produkty (pokazane na Rysunku 1). Rysunek 1 - Wybierz kartę Narzędzia programowe w portalu MarketplaceIB, aby przeglądać dostawców zewnętrznych. Konsultanci ds. Programowania Oprócz dostępnych na rynku interfejsów API, firma MarketplaceIB ma również link do konsultantów programistycznych, którzy mogą pomóc inwestorom i inwestorom w opracowywanie niestandardowych wskaźników i strategii do wykorzystania w automatycznym handlu. Konsultanci zapewniają kodowanie w różnych językach, w tym w językach Java, C, Visual Basic, SQL, Perl, Matlab, a także w innych zastrzeżonych językach platform transakcyjnych, które mogą być połączone z IB. Należy pamiętać, że programiści mogą programować wyłącznie reguły bezwzględne i zazwyczaj nie oferują sugestii dotyczących poprawy rentowności systemu - tylko wydajność kodu. Przed rozpoczęciem pracy z programistą ważne jest, aby móc zdefiniować logikę wejścia, wyjścia i zarządzania systemami transakcyjnymi. Jeśli można go zdefiniować, prawdopodobnie można go zakodować. Programowanie za pomocą interfejsów IB API Trzecie rozwiązanie jest przeznaczone dla handlowców posiadających umiejętności (lub chęć uczenia się) do programowania własnych interfejsów API. Interactive Brokers udostępnia kilka interfejsów API, z których mogą korzystać handlowcy, łącząc się z bramą TWS lub IB. Łączenie się za pośrednictwem TWS wymaga, aby aplikacja działała, ale pozwala handlowcom testować i potwierdzać, że zamówienia API działają poprawnie. Natomiast połączenie za pośrednictwem bramki IB nie zapewnia interfejsu do testowania i potwierdzania, ale pozwala interfejsowi API działać bez dużej aplikacji GUI. Tam, gdzie zewnętrzne API zapewniają konfigurowalne, wstępnie zbudowane algorytmy, środowisko programistyczne IB API jest zasadniczo surowcem. IB zapewnia sprzęt i komponenty, a użytkownik wykonuje całe programowanie. Użytkownicy mogą programować w różnych językach, w tym C, Java, ActiveX lub DDE for Excel. W TWS istnieje wiele ustawień związanych z interfejsem API, które mogą być konfigurowane przez przedsiębiorców, pokazane na Rysunku 2. Przewodnik referencyjny interfejsu IB API (dostępny w witrynie sieci Web Interactive Brokers: wyszukaj Przewodnik po interfejsie API interfejsu API) zawiera przegląd oraz instrukcje dotyczące różne języki programowania. 13 Rysunek 2 - Konfiguracja ustawień API w TWS. Wniosek Podmioty gospodarcze, które chcą wdrażać zautomatyzowane systemy transakcyjne za pośrednictwem platformy Interactive Brokers, mają wiele opcji. Osoby niebędące programistami mogą chcieć zapoznać się z zewnętrznymi dostawcami API, którzy oferują wiele opcji dostosowywanych lub plug-and-play. Handlowcy z unikalnymi pomysłami mogą współpracować z wykwalifikowanym konsultantem programistycznym. Osoby posiadające doświadczenie w programowaniu lub czas i chęć nauki języka programowania mogą wykorzystywać interfejsy API IB podczas opracowywania zautomatyzowanych systemów transakcyjnych. Tworzenie własnych wskaźników Forex Stworzyłeś własny wskaźnik Teraz możesz pobrać nasz zestaw SDK Marketscope Indicore, aby debugować i przetestować swoją strategię . Marketscope Indicore Marketscope Indicore jest idealny dla najbardziej popularnych potrzeb API, stworzonych specjalnie do handlu algorytmicznego. Jest najlepiej wykorzystywany do analizy historycznej i optymalizacji strategii podczas budowania własnej strategii handlowej. Wstępnie zbudowane strategie open source (15) i wskaźniki (53) Bezpłatne dane na ponad 80 instrumentach w ciągu 40 miesięcy danych Pełna gama typów zamówień, w tym zamówienia na rynku, limity, stop i stop-stop Pierwsze kroki Masz już konto FXCM Konto FXCM, w tym bezpłatne konto treningowe8212no minimalne wymagane saldo IDE lub edytor tekstu, który uruchamia LUA (np. SciTE) Zalety i wady automatycznych systemów transakcyjnych Inwestorzy i inwestorzy mogą włączyć precyzyjne wejście. zasady wyjścia i zarządzania pieniędzmi w zautomatyzowanych systemach transakcyjnych, które umożliwiają komputerom wykonywanie i monitorowanie transakcji. Jedną z największych atrakcji automatyzacji strategii jest to, że może ona wyleczyć część emocji, ponieważ transakcje są automatycznie umieszczane po spełnieniu określonych kryteriów. Niniejszy artykuł przedstawi czytelnikom i wyjaśni niektóre zalety i wady, a także realia automatycznych systemów transakcyjnych. (W celu zapoznania się z treścią zobacz Moc materiałów w programie). Co to jest zautomatyzowany system transakcyjny Zautomatyzowane systemy transakcyjne, zwane również mechanicznymi systemami transakcyjnymi, handel algorytmiczny. zautomatyzowane transakcje lub transakcje w systemie pozwalają inwestorom ustanowić określone zasady zarówno dla wejść handlowych, jak i wyjść, które po zaprogramowaniu mogą być automatycznie wykonywane za pomocą komputera. Zasady wejścia i wyjścia handlu mogą opierać się na prostych warunkach, takich jak ruchoma średnia crossover. lub mogą stanowić skomplikowane strategie, które wymagają kompleksowego zrozumienia języka programowania specyficznego dla platformy handlu użytkownikami lub wiedzy wykwalifikowanego programisty. Zautomatyzowane systemy transakcyjne zwykle wymagają użycia oprogramowania połączonego z brokerem bezpośredniego dostępu. i wszelkie szczególne zasady muszą być napisane w tym języku własności zastrzeżonym. Na przykład platforma TradeStation używa języka programowania EasyLanguage, natomiast platforma NinjaTrader wykorzystuje język programowania NinjaScript. Rysunek 1 pokazuje przykład automatycznej strategii, która wyzwoliła trzy transakcje podczas sesji giełdowej. (Odpowiednie informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Handel globalny i rynek walutowy.) Rysunek 1: Pięciominutowy wykres kontraktu ES z zastosowaną strategią automatyczną. Niektóre platformy transakcyjne mają kreatory budowania strategii, które umożliwiają użytkownikom dokonywanie wyborów z listy powszechnie dostępnych wskaźników technicznych w celu zbudowania zestawu reguł, które następnie mogą być przedmiotem automatycznej wymiany handlowej. Użytkownik może na przykład ustalić, że długa transakcja zostanie wprowadzona, gdy 50-dniowa średnia krocząca przekroczy średnią kroczącą z 200 dni na pięciominutowym wykresie określonego instrumentu handlowego. Użytkownicy mogą również wprowadzić typ zlecenia (na przykład rynek lub limit) i kiedy nastąpi aktywacja transakcji (na przykład przy zamknięciu paska lub otwarciu następnego paska) lub użyć domyślnych danych wejściowych platformy. Wielu traderów decyduje się jednak na programowanie własnych niestandardowych wskaźników i strategii lub ściśle współpracuje z programistą w celu opracowania systemu. Chociaż zazwyczaj wymaga to więcej wysiłku niż korzystanie z kreatora platform, pozwala to na znacznie większy stopień elastyczności, a wyniki mogą być bardziej satysfakcjonujące. (Niestety, nie ma idealnej strategii inwestycyjnej, która zagwarantuje powodzenie.) Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wykorzystywanie wskaźników technicznych do opracowywania strategii handlowych.) Po ustaleniu zasad komputer może monitorować rynki, aby znaleźć możliwości kupna lub sprzedaży na podstawie transakcji specyfikacje strategii. W zależności od konkretnych zasad, natychmiast po wprowadzeniu transakcji, wszelkie zamówienia na straty stopu ochronnego. kolejne stopnie i cele zysku będą generowane automatycznie. Na szybko rozwijających się rynkach, to natychmiastowe wprowadzanie zleceń może oznaczać różnicę między niewielką stratą a katastrofalną stratą w przypadku, gdy handel przenosi się na inwestora. Zalety zautomatyzowanych systemów transakcyjnych Istnieje długa lista korzyści związanych z posiadaniem komputera monitorującego rynki możliwości handlowych i wykonywania transakcji, w tym: Minimalizuj emocje. Zautomatyzowane systemy transakcyjne minimalizują emocje podczas całego procesu handlowego. Utrzymując emocje w szachu, handlowcy zazwyczaj łatwiej trzymają się planu. Ponieważ zlecenia handlowe są realizowane automatycznie po spełnieniu zasad handlu, handlowcy nie będą mogli zawahać się ani zakwestionować transakcji. Oprócz pomocy handlowcom, którzy boją się pociągnąć za spust, zautomatyzowane transakcje mogą ograniczyć tych, którzy są skłonni do przekraczania możliwości kupowania i sprzedawania przy każdej dostrzeganej okazji. Możliwość Backtest. Backtesting stosuje zasady handlu do danych historycznych rynku, aby określić zasadność pomysłu. Projektując system do automatycznego handlu, wszystkie reguły muszą być absolutne, bez możliwości interpretacji (komputer nie może odgadnąć, co trzeba dokładnie powiedzieć). Handlowcy mogą wziąć te precyzyjne zestawy reguł i przetestować je na danych historycznych, zanim zaczną ryzykować pieniądze w handlu na żywo. Dokładne testowanie wartości historycznych pozwala inwestorom na ocenę i dopracowanie pomysłu inwestycyjnego oraz określenie oczekiwanej długości systemu, czyli średniej kwoty, którą może on osiągnąć (lub stracić) na jednostkę ryzyka. (Oferujemy kilka wskazówek dotyczących tego procesu, które mogą pomóc w odwróceniu twoich obecnych strategii handlowych. Więcej informacji znajdziesz w artykule Analiza historyczna: Interpretowanie przeszłości.) Zachowaj dyscyplinę. Ponieważ zasady handlu są ustalane, a wykonywanie transakcji odbywa się automatycznie, dyscyplina jest zachowywana nawet na niestabilnych rynkach. Dyscyplina często ginie z powodu czynników emocjonalnych, takich jak strach przed poniesieniem straty, lub chęć osiągnięcia trochę więcej zysków z handlu. Zautomatyzowane transakcje pomagają zapewnić utrzymanie dyscypliny, ponieważ plan handlu będzie dokładnie przestrzegany. Ponadto zminimalizowano błąd pilota, a zamówienie na zakup 100 udziałów nie zostanie niepoprawnie wprowadzone jako zlecenie sprzedaży 1.000 akcji. Osiągnij spójność. Jednym z największych wyzwań w handlu jest planowanie handlu i obrót planem. Nawet jeśli plan handlowy może przynosić zyski, handlowcy, którzy ignorują te zasady, zmieniają oczekiwaną długość systemu. Nie ma czegoś takiego jak plan handlu, który wygrywa 100 razy, gdy straty są częścią gry. Ale straty mogą wywołać traumę psychologiczną, więc inwestor, który ma dwa lub trzy przegrane transakcje z rzędu, może zdecydować o pominięciu następnej transakcji. Jeśli ten następny handel byłby zwycięzcą, przedsiębiorca zniszczył już wszelkie oczekiwania systemu. Zautomatyzowane systemy transakcyjne umożliwiają handlowcom osiągnięcie spójności poprzez obrót planem. (Nie można uniknąć katastrofy bez reguł handlowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz 10 kroków do stworzenia zwycięskiego planu handlu.) Poprawiona prędkość wprowadzania zamówień. Ponieważ komputery reagują natychmiast na zmieniające się warunki rynkowe, zautomatyzowane systemy mogą generować zamówienia, gdy tylko spełnione zostaną kryteria handlu. Wejście lub wyjście z transakcji kilka sekund wcześniej może mieć duże znaczenie w wyniku transakcji. Zaraz po wprowadzeniu pozycji automatycznie generowane są wszystkie pozostałe zamówienia, w tym stop zabezpieczający i cele zysku. Rynki mogą poruszać się szybko i demoralizuje, aby handel osiągnął cel zysku lub przekroczył poziom stop loss, zanim jeszcze można wprowadzić zamówienia. Automatyczny system handlu zapobiega temu. Dywersyfikacja handlu. Zautomatyzowane systemy transakcyjne pozwalają użytkownikowi handlować wieloma kontami lub różnymi strategiami jednocześnie. Może to przenosić ryzyko na różne instrumenty, jednocześnie tworząc zabezpieczenie przed utratą pozycji. To, co człowiek musi wykonać, by sprostać wyzwaniu, jest wydajnie wykonywane przez komputer w ciągu kilku milisekund. Komputer jest w stanie skanować pod kątem możliwości handlu na różnych rynkach, generować zamówienia i monitorować transakcje. Wady i realia automatycznych systemów transakcyjnych Zautomatyzowane systemy transakcyjne mają wiele zalet, ale są pewne upadki i nieruchomości, o których powinni wiedzieć handlowcy. Usterki mechaniczne. Teoria zautomatyzowanego handlu sprawia, że ​​wydaje się to proste: skonfiguruj oprogramowanie, zaprogramuj zasady i zobacz, jak się handluje. W rzeczywistości jednak handel automatyczny jest wyrafinowaną metodą handlu, ale nie jest nieomylny. W zależności od platformy transakcyjnej zlecenie handlowe może znajdować się na komputerze, a nie na serwerze. Oznacza to, że w przypadku utraty połączenia internetowego zamówienie może nie zostać wysłane na rynek. Może również występować rozbieżność między teoretycznymi transakcjami wygenerowanymi przez strategię i komponentem platformy wprowadzania zleceń, które zamieniają je w prawdziwe transakcje. Większość przedsiębiorców handlowych powinna oczekiwać krzywej uczenia się przy korzystaniu z zautomatyzowanych systemów transakcyjnych i ogólnie dobrym pomysłem jest zacząć od małych rozmiarów transakcji, podczas gdy proces jest udoskonalany. Monitorowanie. Chociaż byłoby świetnie włączyć komputer i wyjść na cały dzień, automatyczne systemy transakcyjne wymagają monitorowania. Wynika to z możliwości awarii mechanicznych, takich jak problemy z połączeniem, utrata zasilania lub awarie komputera, a także dziwactwa systemu. W zautomatyzowanym systemie transakcyjnym mogą występować anomalie, które mogą skutkować błędnymi zamówieniami, brakującymi zamówieniami lub duplikatami zamówień. Jeśli system jest monitorowany, zdarzenia te można szybko zidentyfikować i rozwiązać. Nadmierna optymalizacja. Choć nie są one specyficzne dla zautomatyzowanych systemów transakcyjnych, inwestorzy, którzy stosują techniki weryfikacji historycznej, mogą tworzyć systemy, które świetnie prezentują się na papierze i sprawiają się okropnie na żywym rynku. Nadmierna optymalizacja odnosi się do nadmiernego dopasowania krzywej, które powoduje, że plan handlu jest niewiarygodny w handlu na żywo. Możliwe jest na przykład zmodyfikowanie strategii w celu osiągnięcia wyjątkowych wyników na danych historycznych, na których testowano. Handlowcy czasami błędnie zakładają, że plan inwestycyjny powinien mieć blisko 100 dochodowych transakcji lub nigdy nie powinien być traktowany jako rentowny plan. W związku z tym parametry można dostosować w celu stworzenia prawie idealnego planu, który całkowicie zawiedzie, gdy tylko zostanie zastosowany na rynku rzeczywistym. (Ta nadmierna optymalizacja tworzy systemy, które wyglądają dobrze tylko na papierze. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Testowanie wsteczne i testy do przodu: znaczenie korelacji). Automatyzacja transakcji za pośrednictwem serwera Traders mają opcję uruchamiania swoich zautomatyzowanych systemów transakcyjnych za pośrednictwem handlu opartego na serwerze platforma taka jak Strategy Runner. Platformy te często oferują komercyjne strategie sprzedaży, kreator, dzięki któremu handlowcy mogą projektować własne systemy lub możliwość hostowania istniejących systemów na platformie serwerowej. Za opłatą, automatyczny system transakcyjny może skanować, wykonywać i monitorować transakcje ze wszystkimi zamówieniami znajdującymi się na ich serwerze, co skutkuje potencjalnie szybszymi i bardziej niezawodnymi danymi zamówień. Wnioski Mimo, że za różne czynniki wpływają różne czynniki, zautomatyzowane systemy transakcyjne nie powinny być uważane za substytut dla starannie wykonanych transakcji. Awarie mechaniczne mogą się zdarzyć i jako takie, systemy te wymagają monitorowania. Platformy serwerowe mogą stanowić rozwiązanie dla handlowców, którzy chcą zminimalizować ryzyko awarii mechanicznych. (W celu zapoznania się z tematem zobacz strategie Day Trading dla początkujących.) Miara zależności między zmianą ilości żądanego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska.